Créditos ECTS Créditos ECTS: 3
Horas ECTS Criterios/Memorias Traballo do Alumno/a ECTS: 57 Horas de Titorías: 3 Clase Expositiva: 6 Clase Interactiva: 9 Total: 75
Linguas de uso Castelán, Galego
Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007 - 822/2021
Departamentos: Economía Cuantitativa
Áreas: Economía Cuantitativa (propia da USC)
Centro Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Convocatoria: Segundo semestre
Docencia: Con docencia
Matrícula: Matriculable | 1ro curso (Si)
- Comprenda as ferramentas econométricas necesarias para analizar e cuantificar os feitos estilizados dos prezos dos activos e outras series financeiras.
- Adquira as habilidades na busca, identificación e interpretación das fontes de información financeira relevante.
- Sexa capaz de formular modelos para cuantificar a dependencia dinámica entre os distintos activos financeiros e outras series financeiras.
- Sexa capaz de aplicar métodos econométricos para a valoración de activos, xestión de carteiras e análise de cobertura.
Tema 1.- Modelos de series de tempo
1.1. Series temporais financeiras: os feitos estilizados
1.2. Modelos ARMA
1.3. Modelos ARIMA
Tema 2.- Modelos heterocedásticos: univariantes e multivariantes
2.1. Modelos univariantes de heterocedasticidad condicional: Propiedades adicionais dos Procesos GARCH.
2.2. Extensións aos modelos GARCH: IGARCH, TARCH e EGARCH. Test para o efecto apalancamento. Aplicacións.
2.3. Modelos multivariantes GARCH: VECH, diagonal VECH, BEKK, CCC, DCC.
2.4. Aplicacións.
Tema 3.- Outras técnicas econométricas
3.1. Predición da volatilidade con outros modelos non lineais: unha introdución.
Bibliografía Básica:
ALEXANDER, C (2008) : Market Risk Analysis. John Wiley & Sons.
CHRISTOFFERSEN, P. F (2012) : Elements of Financial Risk Management. Elsevier.
ENDERS, W. (2015): Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York .
FRANSES, P.H. AND D. VAN DIJK (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
TSAY, R.S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd Ed., John Wiley, New Jersey.
Bibliografía Complementaria:
PEÑA, D. (2005): Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, Madrid.
MILLS, C.T. (1999): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge
TAYLOR, S. (2005): Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction. Princeton University Press
Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE5,CE6
Competencias transversais: CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT10
Prácticas a través de TIC: Os alumnos e alumnas deben realizar, co apoio e dirección do profesorado, as aplicacións empíricas que lles sexan propostas.
Proba obxectiva: Proba para avaliar a capacidade que o alumnado ten para asimilar os conceptos e relacionalos entre si.
Sesión maxistral: Exposición oral, apoiada en medios audiovisuais, que inclúe conceptos teóricos e exemplos prácticos.
Resolución de problemas: Resolución de problemas e exercicios por parte do alumnado de forma autónoma.
Sistema de avaliación ordinario:
-Proba obxectiva: Proba escrita 60%.
-Observación sistémica: Participación do alumnado nas prácticas a través de TIC, nas sesións maxistrais e na resolución de problemas 40%. A valoración destas actividades concretarase cada curso na correspondente guía docente.
O sistema de avaliación na oportunidade extraordinaria de recuperación é o mesmo que na oportunidade ordinaria. O sistema de avaliación tamen é o mesmo para o alumnado repetidor.
Os alumnos con dispensa de docencia, seguindo a Instrución Nº 1/2017 da Secretaría Xeral sobre a dispensa de asistencia a clase en determinadas circunstancias, serán avaliados cun exame final que suporá o 100% da cualificación.
Para o caso de plaxio e/ou uso indebido das tecnoloxías na realización de tarefas ou probas infórmase o seguinte: “Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas será de aplicación o recollido na Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións”.
Prácticas a través de TIC: 5h. presenciais+ (20h. non presenciais/traballo autónomo)=25h. totais
Proba obxectiva: 1h. . presenciais +(0h. non presenciais/traballo autónomo)=1h. totais
Sesións maxistrais e outras: 9h. . presenciais +(20h. non presenciais/traballo autónomo)=29h. totais
Resolución de problemas=0h. . presenciais +(20h. non presenciais/traballo autónomo)=20h. totais
Se requiren coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte dos textos e materiais utilizados estarán nesta lingua.
Para o caso de plaxio e/ou uso indebido das tecnoloxías na realización de tarefas ou probas infórmase o seguinte: “Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas será de aplicación o recollido na Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións”.
Ana Iglesias Casal
- Departamento
- Economía Cuantitativa
- Área
- Economía Cuantitativa (propia da USC)
- Teléfono
- 881811546
- Correo electrónico
- ana.iglesias.casal [at] usc.es
- Categoría
- Profesor/a: Titular de Universidade
| Xoves | |||
|---|---|---|---|
| 10:00-11:30 | Grupo /CLIS_01 | Castelán | Aula de Informática 5 |
| 30.04.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Aula de Informática 5 |
| 30.04.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula de Informática 5 |
| 27.05.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Salón de Graos |
| 27.05.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Salón de Graos |